Limpiar los chipirones quitando todo el interior de las bolsitas. Lavarlos y darles la vuelta para que no se salga el relleno. Picar los tentáculos. Picar el jamón menudo. Calentar el aceite y rehogar el puerro, un trocito de guindilla y el apio picados. Incorporar los tentáculos y freír durante 5 minutos. Batir el huevo, agregar el jamón picado y el sofrito; mezclar, incorporar la miga de pan, 1 cucharada de vino y trabajar todo junto. Rellenar los chipirones con esta farsa.Calentar el aceite restante y rehogar la cebolla picada. Incorporar los chipirones, freírlos unos 3-4 minutos y regar con el vino. Salpimentar, agregar guindilla si se desea, el tomillo y 1/2 taza de agua o caldo. Tapar y cocer durante 20 minutos o hasta que los chipirones estén a su gusto. Servir acompañados con arroz al azafrán.